Ejercicio de Rentabilidad Riesgo de una cartera 2
Ejercicios de Gestión de Carteras
Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz
01-01-2010
ENUNCIADO
Suponga que la tasa libre de riesgo es de 6,3% y que la cartera del mercado tiene un rendimiento esperado de 14,8% y varianza de 0,0498. La cartera Z tiene un coeficiente de correlación con el mercado de 0,45 y varianza de 0,1783.
- ¿Cuál es el rendimiento esperado de la cartera Z?
SOLUCIÓN
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