ENCICLOPEDIA FINANCIERA

Ejercicio de Rentabilidad Riesgo de una cartera 3


Diccionario  |  Terminología  |  Empresas

Markowitz 1 | Markowitz 2 | Rdad./Riesgo1 | Rdad./Riesgo2 | Rdad./Riesgo3 | Rdad./Riesgo4 | Performance | VAR 1 | VAR 2

Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz

Desviación estándar de la cartera. El valor F tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 34% al año. El valor G tiene un rendimiento esperado de 18% y una desviación estándar de 50% por año.

  1. ¿Cuál es el rendimiento esperado de una cartera compuesto por 30% del valor F y 70% del valor G?
  2. Si la correlación entre ambos es de 0,2, ¿Cuál sería la desviación estándar de la cartera?

SOLUCIÓN

solucion ejercicios rentabilidad y riesgo 3

Atrás Siguiente

 

Todos los derechos reservados

 contacto publicidad legal

Enciclopedia Financiera