Ejercicio de Rentabilidad Riesgo de una cartera 1
Ejercicios de Gestión de Carteras
Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz
16-01-2021
ENUNCIADO
Una cartera que combina un activo libre de riesgo la cartera de mercado tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar de 18%. La tasa libre de riesgo es del 5% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 14%. Suponiendo que se cumple el modelo CAPM
- ¿Qué tasa esperada de rendimiento ganaría un valor si tuviera una correlación del 0,45 con la cartera de mercado y una desviación estándar de 40%
SOLUCIÓN
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