Ejercicio de Modelo de Markowitz 2
Ejercicios de Gestión de Carteras
Teoría sobre Modelo de Markowitz
01-01-2010
ENUNCIADO
Un inversor va a hacer una inversión a un año de la que espera obtener una rentabilidad del 6% siguiendo el Modelo de Markowitz. Para ello tiene a su disposición tres posibles inversiones de las que tiene que elegir 2, en la proporción que el estime conveniente.
- Un depósito a una año con una rentabilidad del 2%
- Un bono a 3 años con una TIR del 4%
- Acciones de Telefónica con una rentabilidad esperada del 7%
Si la matriz de varianzas y covarianzas es la siguiente:
- ¿Qué posibles carteras podría elegir? y ¿Cuáles serían sus valores de rentabilidad riesgo?
- Cual sería la composición de la cartera con mejor relación rentabilidad-riesgo
SOLUCIÓN
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