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Ejercicio de Modelo de Markkowitz 2


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Markowitz 1 | Markowitz 2 | Rdad./Riesgo1 | Rdad./Riesgo2 | Rdad./Riesgo3 | Rdad./Riesgo4 | Performance | VAR 1 | VAR 2

Teoría sobre Modelo de Markowitz

Un inversor va a hacer una inversión a un año de la que espera obtener una rentabilidad del 6% siguiendo el Modelo de Markowitz. Para ello tiene a su disposición tres posibles inversiones de las que tiene que elegir 2, en la proporción que el estime conveniente.

Si la matriz de varianzas y covarianzas es la siguiente:

matriz varianzas y covarianzas dentro de ejercicios del modelo markowitz

  1. ¿Qué posibles carteras podría elegir? y ¿Cuáles serían sus valores de rentabilidad riesgo?
  2. Cual sería la composición de la cartera con mejor relación rentabilidad-riesgo

SOLUCIÓN

solucion ejercicio modelo de markowitz

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