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Ejercicio de Modelo de Markkowitz 1


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Markowitz 1 | Markowitz 2 | Rdad./Riesgo1 | Rdad./Riesgo2 | Rdad./Riesgo3 | Rdad./Riesgo4 | Performance | VAR 1 | VAR 2

Teoría sobre Modelo de Markowitz

Un inversor va a hacer una inversión de la que espera obtener una rentabilidad del 4% siguiendo el Modelo de Markowitz. Para ello tiene a su disposición tres posibles inversiones de las que tiene que elegir 2, en la proporción que el estime conveniente.

Suponiendo una economía en la que se espera se produzcan uno de los tres siguientes escenarios:

ejercicio modelo de markowitz - rentabilidades segun escenarios

  1. ¿Cuales son las dos carteras que podría hacer?, ¿cual sería su rentabilidad esperada y desviación típica?.
  2. ¿Cual sería la composición de la cartera con mejor relación rentabilidad-riesgo?

 SOLUCIÓN

solucion ejercicio modelo de markowitz

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