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Ejercicio de Rentabilidad Riesgo de una cartera 3

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Ejercicios de Gestión de Carteras

Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz

Desviación estándar de la cartera. El valor F tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 34% al año. El valor G tiene un rendimiento esperado de 18% y una desviación estándar de 50% por año.

  1. ¿Cuál es el rendimiento esperado de una cartera compuesto por 30% del valor F y 70% del valor G?
  2. Si la correlación entre ambos es de 0,2, ¿Cuál sería la desviación estándar de la cartera?

SOLUCIÓN

solucion ejercicios rentabilidad y riesgo 3

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