ENCICLOPEDIA FINANCIERA

Ejercicio de Rentabilidad Riesgo de una cartera 1

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Ejercicios de Gestión de Carteras

Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz

01-01-2010

ENUNCIADO

Una cartera que combina un activo libre de riesgo la cartera de mercado tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar de 18%. La tasa libre de riesgo es del 5% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 14%. Suponiendo que se cumple el modelo CAPM

SOLUCIÓN

solucion ejercicio combinacion rentabilidad riesgo optima

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