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Ratio de Sharpe


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El Ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe) mide el rendimiento en exceso (o prima de riesgo) por unidad de desviación típica en los activos de inversión.

Así, el Ratio de Sharpe representa como la rentabilidad de un activo, cartera o portafolio compensa el riesgo que se asume al invertir en el. Al comparar dos activos frente a un punto de referencia común (índice del mercado), el que tiene un mayor Ratio de Sharpe proporciona una mejor rentabilidad para el mismo riesgo.

Formula Ratio de Sharpe

ratio de sharpe

La fórmula del Ratio de Sharpe supone por tanto una medida del rendimiento de una inversión, calculada dividiendo el exceso de rentabilidad (que está por encima del rendimiento de una inversión libre de riesgo como por ejemplo los bonos del Tesoro) por la cantidad de riesgo adicional que se asume medido como la desviación típica de los rendimientos.

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