Ejercicio del VAR de una cartera 1
Ejercicios de Gestión de Carteras
Teoría sobre Valor en Riesgo - VAR
01-01-2010
ENUNCIADO
Una cartera tiene rentabilidad esperada 12% y desviación típica de 18%. Se desea conocer:
- Con que probabilidad su rentabilidad será superior a 0%.
- Que rentabilidad mínima se puede esperar con una probabilidad del 80%, 90% y 95%.
SOLUCIÓN
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