Ejercicio de Performance de una cartera
Ejercicios de Gestión de Carteras
Teoría sobre Performance del una Cartera
01-01-2010
ENUNCIADO
Nos solicitan calcular, en base al cuadro adjunto, cual es la performance obtenida por un fondo de inversión y cual es la cantidad de esa performance atribuible al gestor del fondoen función a los Ratios de Sharpe, Traynor y Jensen:
SOLUCIÓN
Ratio Sharpe= 38,50%Performance del fondo
Ratio Traynor =10,63%Performance del fondo
Ratio Jensen= 2,90% Atribuible al gestor
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