ENCICLOPEDIA FINANCIERA

Ejercicio de Performance de una cartera


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Markowitz 1 | Markowitz 2 | Rdad./Riesgo1 | Rdad./Riesgo2 | Rdad./Riesgo3 | Rdad./Riesgo4 | Performance | VAR 1 | VAR 2

Teoría sobre Performance del una Cartera

Nos solicitan calcular, en base al cuadro adjunto, cual es la performance obtenida por un fondo de inversión y cual es la cantidad de esa performance atribuible al gestor del fondoen función a los Ratios de Sharpe, Traynor y Jensen:

ejerciciod e performance de una cartera

SOLUCIÓN

Ratio Sharpe = 38,50% Performance del fondo

Ratio Traynor = 10,63% Performance del fondo

Ratio Jensen = 2,90% Atribuible al gestor

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