Volatilidad Implícita
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18-07-2014
La volatilidad estimada del precio de un valor. En general, la volatilidad implícita se incrementa cuando el mercado es bajista y disminuye cuando el mercado es alcista. Esto se debe a la creencia común de que los mercados bajistas son más arriesgados que los mercados alcistas.
La volatilidad esperada de la rentabilidad de una acción calculada a partir del precio de una opción sobre la acción, la fecha de vencimiento, precio de ejercicio, y la tasa libre de riesgo, utilizando el modelo de valuación de opciones de Black/Scholes.
Traducción al inglés de Volatilidad Implícita: Implied volatility
Traducción al francés de Volatilidad Implícita: Volatilité implicite
Traducción al alemán de Volatilidad Implícita: Implizite Volatilit
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